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创始人Lv6   
MT4历史回测报告详解     

如何看懂MT4EA历史测试统计?检测历史回测的报表以及在报表中最重要的是要注意什么?

阿右在这边简单介绍报表内容让大家来了解其中的要点。

起始资金 : 执行测试的帐户交易金额。

毛利 = 所有获利交易金额的加总

毛损 = 所有亏损交易金额的加总

总淨盈利 = 毛利 - 毛损。(就是淨获利)

获利系数 = 毛利 / 毛损

也就是你的每一块钱可以为你带来多少利润(一定要大于一低于一就不会带来利润了)

预期收益 = 总淨盈利 / 总交易次数

也就是平均每一张交易单可以帮你创造多少利润

获利系数与 Expected payoff 预期收益是不一样的可不要搞混了喔 获利系数是平均每一块钱可以带来的利润 预期收益是平均每一张单可以带来的利润

绝对亏损 :

也就是从开始测试的时候你的帐户资金低于开户资金的最大幅度。

最大亏损 :

也就是在这段测试时间内你的帐户从最高点滑落到最低点所产生的最大亏损幅度

例如一个开户资金$1000 增加到 $1200,之後减少到$700;然後又增加到$1800;

在此帐户内的最大亏损为$500 (从$1200减少到$700时发生)。

相对亏损:

交易单未平仓前「净值」的最大损失。也就是浮动亏损的意思,愈接近100%,表示曾经接近暴仓的机率愈大。

Total trades - 在测试里的总交易量;

Short positions (won %) 空单的交易总数(空单的成功率);

Long positions (won %) 多单的交易总数(多单的成功率);

Profit trades (% of total) 获利单的交易次数(成功率);

Loss trades (% of total) 亏损单的交易次数(失败率);

Largest profit trade 最大的单笔获利金额;

Largest loss trade 最大的单笔亏损金额;

Average profit trade 平均获利金额;

Average loss trade 平均亏损金额;

Maximum consecutive wins (profit in money)

最大的连续获利次数(在这次的获利金额);

Maximum consecutive losses (loss in money)

最大的连续亏损次数(在这次的亏损金额);

Maximal consecutive profit (count of wins)

最大的连续获利金额(在这次的获利次数);

Maximal consecutive loss (count of losses)

最大的连续亏损金额(在这次的亏损次数);

Average consecutive wins 平均的连续获利次数;

Average consecutive losses 平均的连续亏损次数;

以上是项目的解释名词,接下来要跟大家说的就是重点了

我们在做统计回测的时候目的有几个

1.验证交易策略是否经得起市场的考验是否具备获利能力?这裡要看的项目就是:

Total Net Profit 总淨盈利

Profit factor 获利系数

Expected payoff 预期收益

Profit trades (% of total) 获利单的交易次数(成功率)

2.我要用多少钱来做这个策略?这边要看的是:

Maximal Drawdown 最大亏损金额

Loss trades (% of total) 亏损单的交易次数(失败率)

Largest loss trade 最大的单笔亏损金额

Average loss trade 平均亏损金额

Maximum consecutive losses (loss in money)

最大的连续亏损次数(在这次的亏损金额)

Maximal consecutive loss (count of losses)

最大的连续亏损金额(在这次的亏损次数)

Average consecutive losses 平均的连续亏损次数

还有一个部分是报表上看不到但是淨值曲线图看的到的也很重要就是 ”连续亏损期间”,这点对每个人来说都很重要

3.报表准确度

在 MT4的测试报表中有几个项目叫做

Bars in test 经测试过的柱数 这个就是被拿来测试的 K线总数量

Ticks modeled 用于复盘的即时价数量 这个就是在历史资料中最细的测试价格数量

Modelling quality 复盘模型品质

这个就是可以说算是回测结果的参考价值了一般来说最高就是 90%

以下的测试报表是我正在使用中的策略分别为 1 年 3 年 5 年的测试当然还有 10 年的但是 UDN 只能贴三张图所以我就没有多放,这个策略是属于逆势交易策略所以成功率会比较高。另外,这份报表是一支策略用在四种货币上执行测试的 ” 合併报表 ” 所以官方的报表会是英文的。

单一货币的测试就会是中文的也会有我讲的项目,我会找时间放在相簿当中让大家看。

我的目的在于让想做程式交易的人有正确的观念而且建设好做交易的心理准备。

以验证我上一篇所说的 ” 再好的会赚钱的策 略,都会有遇到连续亏损的时候,当你遇到连续亏损发生时最重要的就是你所准备的资金以及你所需要的耐心去等待 ”

4. 要如何知道要准备多少钱来操作呢?

可以从 Average loss trade平均亏损金额 以及 Maximal Drawdown 最大亏损金额来衡量。

比如说我的一年报表平均亏损金额是 48.63 最大亏损是 1226.24 因此按照我的方法我会把 48.63乘以 100 = 4863,而我的最大亏损金额是 1226.24 代表说我如果用 4863的资金去做这个策略,平均的亏损金额会落在帐户资金的 1%内(但不是每一次)而我要承受的可能最大亏损风险是 1226.24/4863 = 25.2%也就是说我的帐户在历史检定之下的最高记录有可能需要承受 25.2%的亏损风险,按照一年的淨值图又可以看出我可能需要承受的亏损时间有可能会逼近 3个月。而预期的获利将有可能会是 4483.06/4863=92.1%

因此可以总结以下资料:

A. 我将使用 5000美元做这个策略(接近 4863)

B. 我可能会面临长达 3个月不会有获利(如果刚好进场在最差的时机)

C. 在不获利的这三个月我有可能帐户淨值会产生 25%的亏损

以上的条件如果是你可以接受的事实也可能预见他会发生,那你在做这个策略交易的时候就要有上面的心理准备才来做投资。如果不能接受的话就不要做这个投资。而在上面的这三点唯一能够变的就只有帐户资金,因此不管你用多少钱来做这个策略都有可能要面对三个月的不赚钱以及亏损期。

这就是做策略交易电脑程式检定能够帮助我们的地方,希望大家参考参考

PS.过去的绩效不代表未来的绩效,但是过去能够获利未来能够获利的机率一定比较高。本文得任意转载,但仅限于做学术研究用切勿有任何招揽客户之行为。本部落格也不做任何的招揽动作仅作相关金融讨论以及资讯揭露发表。

下面的说法有点学究了,其实看测试报告,我说一下我自己的操作,绝对是实战出真知:

1、回测的时候,一定要把复盘显示选上,这样可以清晰的看到,回测给出的开平仓路径

是否和你的策略一致,如果连这个都不一致,那报告根本不用看;

2、在上述一致的前提下,重点关注以下两个数据,即盈利比和最大回测率;

3、盈利比>1.2是最小要求,最大回测率则要区别对待,如果是固定手数,那要极度小心

应考虑回测金额和初始本金的比例关系,比如1万美金先盈利到3万美金,然后跌回2万美金,看似最大回测只有33%,这样的模型也是不可以采用的。而如果是可变开仓手数,还是上个例子,如果3万美金回落到2万美金,而开仓手数是1万美金的3倍,那没有问题,这个模型是可以采用的。

 8  已被阅读了3169次  楼主 2019-02-15 20:29:49
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