拥有一套正期望值的交易系统是稳定获利的前提条件，那么正期望值的交易系统有哪些标准呢？以下是阿右的一家之言：1、基本保证可以捕获大方向的走势，追求效益最大化；2、有明确的进出场信号；3、盈亏比（盈利比）预期不低于2；4、胜率凭借经验前提下完全可以大于50；5、信号稳定简单化，执行便利机械化，能够实现程序化；6、交易频率在明确操作周期内最低；7、在可承受风险范围内可以重仓出击且能全身而退；执行是交易员的天职，回报是坚定信心结果。这些必定是每一个交易者毕生追求的目标。

发点实用的交易名言，我写的。任何时候，持有盈利单都是最安全的交易行为。你可以控制亏损，但无法决定盈利。盈利需要行情，有时候还需要点运气。保本第一，赚钱第二，赚大钱第三。保本靠止损，赚钱靠系统，赚大钱靠运气。严格遵守交易纪律。

阿右是是坚定的系统交易者，交易的实际就是一种执行规则的过程。人性有弱点，贪婪、恐惧和不遵守规则，是交易的大忌。相对于一般的人，我的弱点更甚，所以从一开始我就打定主意放弃人工交易，进行自动交易。阿右觉得一个好的EA应该具备以下条件：（1）在历史数据复盘测试时能取得好的成绩。虽然历史成绩并不代表将来的成绩，但是很遗憾，我们能做到的只有这样了。（2）可供调整的参数很少，甚至没有。EA能自动的适应所有的变化。（3）适用于尽可能多的货币兑。

拥有一套正期望值的交易系统是稳定获利的前提条件，那么正期望值的交易系统有哪些标准呢？以下是阿右的一家之言：1、基本保证可以捕获大方向的走势，追求效益最大化；2、有明确的进出场信号；3、盈亏比（盈利比）预期不低于2；4、胜率凭借经验前提下完全可以大于50；5、信号稳定简单化，执行便利机械化，能够实现程序化；6、交易频率在明确操作周期内最低；7、在可承受风险范围内可以重仓出击且能全身而退；执行是交易员的天职，回报是坚定信心结果。这些必定是每一个交易者毕生追求的目标。

Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。这是一个可以实盘交易系统，这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。基本原理很简单，描述出来如下，这样不懂编程的人都可以明白：1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一手空单，则买入两手。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一手多单，则卖出两手。当然在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

国外赚钱牛逼的交易策略系列介绍之一：R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。 类型：日内趋势追踪+反转策略周期：1分钟、5分钟主要的思想依据上图为：根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。交易系统的基本原理如下：1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。5. 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般。

做外汇交易进场时机非常重要，如果你和美女在热乎，这时候最怕错过自己的进场信号，如果可以手机短信或者邮件报警接收进场信号就好了，要想实现手机短信或者邮件实时消息提醒功能，需要借助MT4软件内置的电子邮件发送服务，首先需要对MT4软件进行设置，如图点击工具–》选项SMTP邮件服务建议选择网易旗下的邮箱，在测试过程中发现网易旗下邮箱性能最好，如163，126等邮箱，如果没有免费申请一个就行了，如163邮箱，进行如下设置：SMTP服务器：smtp.163.com电邮登陆账号：你的登陆ID（如yourname，可以不用写成yourname@163.com形式）电邮密码：这个密码是一个单独的SMTP发邮件的授权密码，可以在邮箱的设置中心获取。发件人：必须和你的发件邮箱ID对应，如yourname@163.com收件人：需要接受电子邮件的邮箱，如果需要手机实时短信提醒，选择一个手机邮箱即可，目前各大移动运营商都开通了手机邮箱服务，邮件到达短信实时提醒，如果没有可申请开通，这些都是免费的，在实际过程使用139邮箱基本上能做到在几秒之内能接收到短信以上设置完成之后。友情提示，其实手机短信报警就是通过运营商的电子邮件转发的形式，还不如在手机里装个邮箱的APP提示的速度快。比较转成短信的话中间会耽搁时间的，推荐163邮箱的APP，或者QQ的。设置完成之后然后点测试，如果你填的正确，测试，就会出现“Mail："Test message" hasbeen sent”的成功信息，并且邮箱里会收到这样一封邮件。 如果错误了像本人这样胡乱设置的，就会出现如图的错误信息：mali:535 error:authentication failed mail:login to smtp.163.com failed.如果你确认你填的正确，还是失败的话，请重启下MT4再试。另外如果你是用的VPS服务器，因为部分VPS禁止了发送邮件的功能，也有可能会出错的哦。

首先成功交易基于3个M：心态、方法和资金管理。心态（mind ）指的是交易心理，方法（Method ) 指的是市场分析，资金管理(Mney ）指的是风险管理。这最后一个M 是成功的最关键因素。在市场中交易，可能再没有什么因素会比风险控制更为重要了。一个交易者，可以没有一个产生正期望收益的行情判断体系，也可以没有好的 交易策略，但绝不可以没有一个基本的风险控制方案。因为资金是一个交易者在市场中的生命，而风险控制所要解决的是如何保护生命，如何 降低市场风险和不利的交易结果对资金所带来的冲击的问题。风险控制水平的高低直接决定着一个交易者的市场生命会持续多久。风险控制的方法有很多，最常见的就是通过控制单笔交易亏损比例的风险百分比模式，这个风险控制模式是我从新手开始一直沿用至今的风险 控制方法，在亏损的道路上我曾经大受其益。新人时所采用的思路和技术策略很少能够经的起时间检验而遗留到现在，风险百分比的风险控制模式算一个。风险百分比是通过控制总资金的一个固定比例作为单笔交易允许的最大亏损来进行风险控制的。例如一个2%的风险控制比例，总资金为20万 ，则单笔交易允许的最大亏损为4000（200000×2%），如果产生亏损，则以剩余资金的2%作为下一笔交易的允许最大亏损，为 （200000-4000）×2%=3920。在确定了单笔交易允许的亏损金额后就可以根据止损幅度来计算仓位的大小。我们都知道这样的道理：资金亏损20%则需要剩余资金盈利25%才可以恢复原来的资金规模，如果亏损50%则需要剩余资金盈利100%才可以恢复亏损前的资金规模。那么毫无疑问亏损的幅度越大，恢复到初始资金规模的可能性就越小，难度也就越大。资金向上的利润空间是无限 的，向下亏损的空间却是有限的，触底出局的可能性也就越大。当然结论就是：必须避免资金的深幅回折。这个比值可以根据个人的风险承受力来确定，但需要注意的一点是任何现实风险都可能会远远超过预先的估计或对历史数据的测试结论，设定 这个比值仅仅是最大限度的保护资金安全，但无法保证实际交易产生的资金连续亏损不会超过预先的设定值。那么设定一个50%的或更大的 资金回折比是不合适的，我个人的观点是33%可能是个上限，这也意味着需要用剩余资金盈利50%才能恢复初始资金规模。一些朋友可能对 50%的盈利很不屑，或许认为获取100%的盈利也并不困难，所以可以采用50%作为最大资金回折比。我想这些朋友的操作水平是我远远无法 企及的，那么使用50%作为自己的最大资金回折比或许也是合适的，但需要明确的一点是自己是否真正具备稳定获取一年一倍利润的能力， 所依据的也应该是过去自己长期的历史操作记录而不是一相情愿的臆想。在连续亏损已经超出一个20%的最大资金回折比时资金仍然亏损有限，有很大的回旋余地。但一个50%的预定回折一旦被超出就几乎没有什么回旋的空间，必须承担更大的风险才能恢复初始资金，如果情况继续不利，那么结果就只是最后一搏之后的一无所有了。重仓操作最容易造 成资金的大起大落，看似可以产生暴利，但其背后的风险却是巨大的。这一点，市场老手是很有共识的。如果确定了自己可以承受的最大风险，那么确定在单笔交易当中究竟使用多大的风险百分比就简单多了。首先需要知道自己的交易类型可以产 生多高的交易成功率，是70%还是30%。假定交易盈亏的出现是完全随机的（关于这个问题我一直在思考，但无法证明交易中盈利和亏损出 现是否是完全随机的还是呈现出某种规律性特征的，这里暂且以完全随机来对待，有研究结果的朋友不妨谈一下自己的观点），那么可以通过 数学计算或干脆进行抛硬币实验来验证在某个样本范围内所可能遇到的最大连续亏损次数，我们知道样本越大，则可能遇到的连续亏损次数也 就越大，可以选择500次也可以选择1000次来作为样本的大小，总之样本越大越好。如果计算结果是最大亏损为10次连续亏损，而自己可以承受的最大资金回折是20%，那么适合自己的风险百分比就是20%÷10=2%（当然以 2%的风险百分比连续亏损10次的结果并不是20%，这里使用算术平均只是为了便于说明）。一个高成功率的系统所产生的最大连续亏损次数 会大大低于低成功率的系统，因此高成功率的交易类型相对于低成功率的交易类型在实际风险相同的前提下完全可以采用更高的风险百分比。 因此硬性的规定一个风险百分比是不合理的。我所提供的仅仅是如何进行一个关于确定自己风险控制方案的一套思路，和从前的理念性文章不同的是本文完全以思路，方法，技术为主。我 所提出的这套方法并不算严谨，但却可以提供一个基本的风险控制方案。最重要的是对运用资金时在各个环节所可能产生的风险有一个大致的 了解。对于风险的认识不够在散户中是很普遍的，也许很多朋友对这篇文章根本就看不下去，如果真的对自己进行一个对比，自己的资金运用 方式可能极度危险的，或者自己本来就没有任何风险控制方式。如果心里只是在盘算着一年翻个几倍，那么脑子里是没有什么风险意识的，我 这篇文章可能也有些没必要，疑问可能是：难道真的需要保持那样低的风险水平吗？如果目标是第一篇文章所提出的长期生存，那么完全有这 个必要。当然我想另外的一些朋友是心领而神会的。这篇文章如果被理解了，就可以明白风险控制实际是很简单的。我个人也仅仅在使用一个简单的风险百分比的风险控制模式和一个简单的行情 判断体系来进行交易，无论是资金运用还是行情判断都没有任何复杂的成分在其中。交易方法由繁到简的过程实际是思路由混沌到清晰的过程 ，而简单的方法也意味着更高的可靠性和更强的适应性。复杂的思路和技术往往代表了思路的模糊与被优化过的交易方法，是经不起推敲的。最后我只想说风险控制无论对于新手还是老手来说都是在市场生存的第一要素，市场中所暗藏的风险并不是那么显而易见的，而暴利却刚好相反，最好理智不会被欲望所代替。

交易之道，刚者易折。 惟有至阴至柔，方可纵横天下。 天下柔弱者莫如水，然上善若水。成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。 做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时， 抛弃其他一切原则。 交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。 无论你过去曾经，有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％ ，你就一无所有了。 每一次的成功，只会使你迈出一小步。 但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。 从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。 但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。 在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。 需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题： 假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位介入？答案如果是否定，马上卖出， 毫不犹豫。逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场， 或尝试击败他。 没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。 无趋势时，观之，静之。 等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。 这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。 你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。 如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。 如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞--止损。 这就是趋势和利润的关系。 操盘成功的两项最基本规则就是： 止损和持有。 一方面，截断亏损，控制被动。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。 如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。 被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。 另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。 交易之道的关键，就是持续掌握优势。 学会让资金分批入场。 希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。不要去盲目测底，测顶，更不要盲目炒底，炒顶。 要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。有所不为才能有所为，行动多并不一定就效果好。 有时什么也不做， 就是一种最好的选择。 不要担心错失机会， 善猎者必善等待。 交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。投机讲究时机和技巧，机会天天有，但不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。资金管理是战略，买卖交易是战术，具体价位是战斗。在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20％的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20％的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前，静下心来多想想：想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。时间决定一切。人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。巴非特多活10年，每年哪怕只有5％的持续盈利，其财富的总增长，也足以笑傲天下。

什么是网格交易？网格交易法又叫渔网法，是一个被普遍使用的外汇交易策略。该方法在交易过程中基本不使用指标辅助决策，完全凭借自身的规则执行订单操作。国内外众多交易员对此方法有深度研究，也存在一些争论。 第一个普遍的结论是网格交易适合震荡行情，在单边涨跌行情中容易被套。 第二个争论就是“网格法容易逐步被套，持仓成本越来越高，账户抗风险能力越来越弱。”这是我们必须面对的事实，但不能因此判断“网格交易法”就没价值。 下面阿右就几种网格交易的模型做下说明网格的基本模型 当我们持有一张成交持仓单后，根据该持仓单的开仓价，每间隔一定距离预埋一张挂单，就完成了布网任务，如图： 随着行情波动，场内的挂单被触发，变为成交持仓单，所有成交持仓单都设置1个格子间距的止盈，不设置止损。成交持仓单止盈出场，出现了网格空缺，则需要在此位置补充一张挂单，保持“渔网”的完整。 “建仓、布网、止盈、补网”四个动作构成了网格交易基本模型。 从基本模型引申出三个思考：一是有行情的地方才有鱼，要想捕鱼，就必须在行情附近撒网。二是渔网密度即网格间距决定产量，间距小密度高，则捕获的小鱼多数量大，间距大，密度疏，则放小鱼得大鱼。三是鱼群出现在另一个区域即行情跳水，那就需要移动或者弃网。不要在没有鱼的地方撒网因为你不是姜太公。因此，一套完善的网格交易法应包括三个特点：渔网可移动、规格可调整及无鱼可放弃。收网和弃网 收网和弃网就是保存实力，这个道理无需进一步演绎。思路有三：方案一 实时监控场内浮动利润，当浮动亏损超过警戒线后，弃网。 方案二 实时监控场控成交持仓单数量，当数量达到警戒线后，弃网。 方案三 根据移动均线（MA）指标控制反向挂单数量，逐步减小亏损单数量，缩小渔网面积，收网。 非对称网格 非对称网格包括非对称开仓量和非对称网格间距两部分内容。我们熟知的金字塔、倒金字塔、开仓量模式可以用到本方法中。网格是覆盖当前交易的，因此我们有必要在这个区域采取资金管理方法获取有效的盈利，例如正向5格布网开仓（挂单）量依次为“32111”，反向5格布网开仓（挂单）量为“31111”，实现有利行情中扩大盈利成果，不利行情中降低持仓成本。 网格间距的疏密程度也决定了持仓成本和风险，因此在有效行情区域不妨将渔网编织得密集些，而“渔区”的外围可以疏松一些。这样的布局在交易密集区域甚至可以做出剥头皮的效果。 非对称网格间距可根据移动平均指标MA的偏离值判断渔网有效范围并利用黄金分割系数计算逐步放大的网格间距。 动态网格动态网格包括两个内容，一个是跟随有效交易区域移动，到有鱼的地方捕鱼。二是渔网覆盖面积智能弹性变化。根据移动平均指标MA偏离值判断渔网有效范围，实现渔网有效移动。 根据交投活跃程度决定渔网面积，市场活跃波幅大，面积就大，反之就缩小。 均线回归网格指标不是万能的，但我们不拒绝有用的指标来指导我们的交易行为，大家熟知的移动均线就是一个有价值的指标。  上图红线为MA指标曲线看图得出一个结论行情总是向MA回归的。基于这个结论我们得出“均线回归网格”对策，简要描述如下。 如果当前价格低于MA，则依次向下挂出买入挂单（BuyLimit）如果当前价格高于MA则依次向上挂出卖出挂单（SellLimit）。按照基本模型控单方法执行止盈、补网。 线性回归网格方法可以一定程度上限制行情跑单边时造成的持仓成本压力。渔网技术指标 在公开的自定义指标中有一个名为“FisherTransform”的指标可以指导我们判断当前行情的涨跌盘概率，如下图所示。不同货币对和同一货币对不同时间周期FisherTransform的表现是不同的，这需要你反复调试参数，从图中大致能辨别出行情趋势即可，毕竟我们实现盈利还是靠网格策略，而不是指标。B网和S网 在上述对策描述中我们只谈及单向网格布局，即要么是买入类型网格（B网），要么是卖出类型网格（S网），在实际操作中，我们可以采取双网同时操作方法，各打各的鱼，互不相干，以期提高整理盈利效率。操作方法，同一货币对打开两个图表，统一时间周期，分别加载B网程序、S网程序即可。 网格对策综述 阿右罗列的6大对策几乎涵盖了当前国内外网格交易的所有方法，交易者既可单一策略操作也可以组合策略操作。需要强调的是，EA程序再怎么优秀都只是工具，人才是决定盈亏的根本因素，不要迷信并深度依赖工具。