回测或复盘与实盘之间存在较大差异的原因包括以下几个方面：

1. 数据精度：回测通常使用历史数据，这些数据在精度上与实时数据存在差异。特别是在高频交易中，分钟级别的数据可能过于粗糙，无法准确反映市场变化。

2. 市场环境变化：市场环境是动态变化的，回测时的市场环境与实盘交易时可能不一样。历史数据无法完全反映市场的最新动态和变化。

3. 滑点问题：滑点是指实际成交价格与预期成交价格的差异。回测中往往忽略了滑点的影响，但在实盘交易中，滑点是无法避免的。因此在回测中需要估计滑点的数字，并在回测结果中扣除。

4. 交易成本：回测中可能未充分考虑交易成本，如佣金、印花税等。这些成本在实盘交易中会对策略效果产生重要影响。

5. 执行延迟：在回测中，行情数据是没有延迟的，而在实盘中，行情数据和交易执行都会有一定的延迟，这部分也会对收益有很大影响。

6. 策略优化过度：有时策略在回测中表现良好是因为过度优化，即策略过于贴合历史数据，但在实盘中无法应对新的市场情况。

7.历史测试可以很快的测试很多年了，你无需熬过单子亏损的阶段，但是当实盘的时候，时间是一秒秒过的，单面对连续亏损时候难免心里会有波澜。

这些因素都会导致回测或复盘结果与实盘结果存在差异。为了尽量减少这种差异，建议在回测中尽可能模拟真实交易环境，包括考虑滑点、交易成本和执行延迟等因素。

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